「「アルファ」という名の“麻薬” 金融理論に挑んだ米SAC」:イザ!

【日曜経済講座】ニューヨーク駐在編集委員・松浦肇仲間内で「スティービー」という愛称で呼ばれている、スティーブ・コーエン氏は米国を代表するヘッジファンド経営者だ。1992年に創業したSACキャピタル・アドバイザーズは運用残高が140億ドル(約1兆4千億円)で、年平均30%の利回りをたたき出した。個人資産は90億ドル規模とされ、美術品収集家としても名が通っている。コーエン氏のように、高利回りを長期間継続したヘッジファンド経営者は、日本でもおなじみのジョージ・ソロス氏や数理的手法で知られるルネッサンス・テクノロジーズ率いるジェームズ・シモンズ氏など数人しかいない。競合相手が為替から債券まで幅広い分野で投資していたのに対し、SACは株式に集中している点で目立っている。関係者によると、SACには100人以上の運用担当者やアナリストがおり、トーナメント方式で投資アイデアを競わせている。多くが個別株の短期的売買なのだが、採用したアイデアには1億ドル単位で一気呵成(かせい)に投資するのが特徴。もうけの10~20%が発案者の懐に入るボーナス体系となっている場合が多く、運用担当者は“良いアイデア”を提案すべく、市場分析に懸命だ。

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